de nouveaux instruments de mesure des risques bancaires (effet de levier et couverture de la liquidité) ; - et de nouvelles exigences en capital pour mieux appréhender les activités les plus risquées (la négociation pour compte propre - dont le coût en capital pourrait tripler - et la titrisation en particulier), la nécessité d'une nouvelle dimension contracyclique et la prévention du risque systémique.
L'élaboration de ces nouvelles normes doit être achevé d'ici fin 2010, pour une application d'ici fin 2012. Des progrès ont aussi été accomplis en matière d'encadrement des rémunérations variables et « bonus » des professionnels des marchés, dont les montants parfois indécents ont traduit une distorsion des incitations, des prises de risque excessives et une concentration des revenus bancaires dans les activités de négociation pour compte propre.
En France, de nouveaux principes communs aux banques ont été édictés par la Fédération bancaire française en...
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