Il s'agirait notamment d'effectuer des actes d'enquête sous une fausse identité. L'AMF a également le droit de recourir à des identités d'emprunt pour ses enquêtes.
Par ailleurs, l'AMF se mobilise pour enquêter sur les escroqueries au Forex, qui causent des préjudices très importants. Gérard Rameix nous a ainsi dit que parmi les sociétés qui proposent du trading sur les devises, 90 % se livrent à des escroqueries. Et pour ce qui est des 10 % qui restent et qui exercent leur activité de façon sérieuse, leurs opérations sont perdantes à 90 %. Dans ce domaine, les espérances de gains sont infiniment plus faibles que les risques de pertes.